Для определения момента открытия противоположных сделок хорошие результаты показал парный трейдинг на трендовых индикаторах и стандартные стратегии. Например, MACD с открытием позиций на пробое нулевого уровня индикатора. Тренды движутся противоположно и наглядно показывают, что такое кросс трейдинг с двумя позициями – на покупку и продажу. На платформе TradingView можно построить график спреда пары акций. Существует два варианта расчета спреда — разница или соотношение.
Могут быть использованы техники управления рисками, такие как приказы стоп-лосс, для ограничения потенциальных убытков. Торговля парами включает в себя идентификацию двух активов, которые исторически двигаются вместе по фундаментальным или статистическим причинам. Затем трейдер открывает длинную позицию на менее успешном активе, одновременно принимая короткую позицию на более успешном активе.
Корреляция фондовых активов
Оба актива достаточно волатильны и их бета не слишком отличаются. В паре могут быть инструменты с большей разницей ,в таком случае удельный вес активов в паре тоже будет отличаться значительнее. Необходимо учитывать, что бета рыночных активов имеют свойство изменяться под действием различных факторов.
- Принцип сделки остается тем же — покупается перепроданный инструмент, а продается перекупленный.
- Первый шаг в парном трейдинге – выбор пар, которые проявляют сильную корреляцию.
- Но всегда основой парного трейдинга будет наличие корреляции как основного фактора возможных сделок.
- Тем не менее парный трейдинг — первый шаг к пониманию арбитражных стратегий, позволяющих получать прибыль, минимизируя риски.
Стратегии успешной парной торговли
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы контролировать свои инвестиции с помощью некастодиального кошелька Morpher и получить бонус за регистрацию. Воспользуйтесь инновационным миром торговли с Morpher и начните свой путь к финансовому успеху уже сегодня. Давайте рассмотрим несколько эффективных стратегий, которые могут быть использованы в парной торговле для увеличения вероятности успеха этой стратегии. Вот и разобрались с тем, что же такое Парный трейдинг и как его использовать на криптовалютном рынке. И еще, многие криптовалютные пары скоррелированы друг с другом в следствии того, что в паре присутствуют фиатные валюты (USD, EUR).
При расхождении некой дельты между инструментами, одну пару покупаем (которая дешевле), а вторую продаем (которая дороже). Например, у Microsoft и Apple акции с прямой корреляцией, однако можно открыть сделку, если вы видите, что корреляция стала обратной, а значит можно получить прибыль с разницы цен. При открытии парной позиции соблюдается паритет активов с учетом их волатильности.
Для определения подходящих пар анализируйте исторические данные и ищите активы с сильной корреляцией. Обращайте внимание на разницу в ценах, волатильность и основные факторы. Например, предположим, вы идентифицировали две акции в одной отрасли, которые обычно двигаются параллельно. По графику заметно, что при добавлении дополнительных пар мы имеет лучшее схождение, т.к. Добавляя пары мы делаем сглаживание индивидуального характера каждой пары и получаем в результате торговлю двух синтетических инструментов. П простому данный вид парного трейдинга называется Баскет трейдинг (basket trading) или торговля корзинами валют.
Существующая годами сильная корреляция между двумя активами может быть нарушена в один день каким-либо значимым внешним событием и уже не восстановиться, вопреки ожиданиям. Тем не менее парный трейдинг — первый шаг к пониманию арбитражных стратегий, позволяющих получать прибыль, минимизируя риски. Используя данную стратегию, трейдер должен иметь четкий алгоритм действий, как на случай благоприятного развития ситуации, так и на случай, когда ситуация разворачивается по негативному сценарию. Торговля по четко заданному алгоритму, количественные методы и способы анализа, жесткая дисциплина — это важные составляющие успешного трейдинга. О других стратегиях хеджирования можно прочитать в нашей статье.
Подробное руководство по торговле парами: стратегии, советы и преимущества
Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры – все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.
Рекомендуется ориентироваться на периоды высокой корреляции между парными активами и избегать времен, когда рыночные неопределенности или фундаментальные новостные события могут нарушить корреляцию. Кроме того, установка соответствующих уровней стоп-лосс и целей прибыли может помочь управлять риском и обеспечить дисциплинированный трейдинг. Принцип работы кросс-трейдинга заключается в работе с двумя активами с одинаковыми факторами или одинаковой базой. Трейдеру необходимо вовремя купить дешевый актив, продав при этом переоцененный. Парный трейдинг может генерировать прибыль как в бычьих, так и в медвежьих рыночных условиях. Принимая позиции как на длинной, так и на короткой стороне сделки, вы можете захватывать прибыль независимо от общего направления рынка.
Выбор инструментов для парного трейдинга
Обычно это акции компаний из одной и той же отрасли или другие активы, цены на которые движутся синхронно. Трейдеры используют специальные программы и алгоритмы для отслеживания корреляций и определения подходящих пар активов. Парный трейдинг – это довольно простая стратегия, которая предполагает получения прибыли за счет корреляции нескольких активов.
Максимизация прибыли: всесторонняя стратегия торговли опционами
Выявление корреляции между биржевыми активами позволяет использовать эти данные в торговле. Формирование инвестиционного портфеля, с включением акций с высоким уровнем корреляции, позволяет диверсифицировать портфель. Стратегия относительной стоимости включает выявление активов, которые недооценены по сравнению друг с другом, чтобы использовать различия в ценах. Цель этой стратегии – получить прибыль от нормализации отношений относительных цен между двумя активами. Анализируя фундаментальные факторы, такие как прибыль, коэффициенты или новости, специфичные для отрасли, трейдеры могут выявить возможности для сделок по относительной стоимости.
Как только стоимость ценных бумаг одной компании начинает расти производится покупка акций другой. Парный трейдинг вводит понятие рыночной нейтральности, что означает, что стратегия не зависит от общего направления рынка. Защищая свои позиции, вы минимизируете воздействие широких движений рынка и сосредотачиваетесь исключительно на относительных ценовых отношениях между спаренными активами. Это может обеспечить более стабильную и последовательную производительность по сравнению с направленными торговыми стратегиями. В стратегии реверсии к среднему трейдеры предвидят, что цены двух связанных активов в конечном итоге вернутся к их среднему отношению. Эта стратегия включает занятие длинной позиции на недопроизводящем активе и короткую позицию на перепроизводящем активе, делая ставку на то, что их цены вновь сойдутся к своему среднему значению.
Для построения графика разницы между ценами AMAT и TER, в окне выбора актива выбирают AMAT, пробел, знак “-”, пробел, TER. На удивление и эти два актива имеют прямую и устойчивую корреляцию, поэтому при росте золота можно открывать длинную позицию по Биткоину. То есть в биржевой торговле используется принцип – если дакс 100 отзывы цена на один актив растет, то и другой актив, имеющий прямую корреляцию, обязательно вырастет в цене. Теперь, когда мы понимаем концепции парного трейдинга, давайте погрузимся в механику эффективной реализации этой стратегии. Разберем для наглядности две криптовалютные пары ETHUSDT и BTCUSDT.
